檢索結果：共3筆資料 檢索策略： "財務金融研究所".dept (精準) and ckeyword.raw="極值理論"
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在經歷了2007年次級房貸的風暴後，人們再度聚焦於極端事件發生的機率。實證結果顯示金融市場存在著厚尾現象，其意指極端事件發生的次數較某些財務理論(例如: 對數常態分配模型)更為頻繁。此論文應用一般化…
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本文檢驗自2006年–2010年期間全球不動產投資信託市場內的蔓延風險。本文首先利用相關係數分析判定國家間資產報酬相關係數是否於危機時點前後顯著改變，據以判斷潛在的蔓延風險，接著透過半母數及無母數統…
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本篇研究主要是在探討透過最小投資組合價值所算出的風險值與一般常見模型所估算出的風險值之間的關係。並且進一步地去分析各種模型所推算出的風險值其所適合風險值使用者的類型。實證對象分為兩大類,第一類是個股…